PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSCX с VRTGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRSCX returned 9.37%/yr vs 11.55%/yr for VRTGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HRSCX charges 1.06%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRSCX показывает доходность 19.23%, а VRTGX немного ниже – 18.46%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.55% соответственно.

HRSCX

1 день
1.05%
1 месяц
5.42%
С начала года
19.23%
6 месяцев
18.07%
1 год
37.14%
3 года*
17.57%
5 лет*
4.60%
10 лет*
9.37%

VRTGX

1 день
0.86%
1 месяц
5.85%
С начала года
18.46%
6 месяцев
16.83%
1 год
39.45%
3 года*
18.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSCX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		19.23%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		18.46%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Correlation

The correlation between HRSCX and VRTGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between HRSCX and VRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с BERCXHRSCX с CMCIXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VRGWXVRTGX с VOOVRTGX с VPMCXVRTGX с VIOOVRTGX с SLYGVRTGX с VONG

Доходность на риск

HRSCX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXVRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.96

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.68

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.83

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

10.20

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и VRTGX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSCXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-41.97%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.80%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-28.54%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-40.48%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-41.97%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-10.44%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.10%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и VRTGX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSCXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.44%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

15.87%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

21.37%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

24.55%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

24.51%

-0.53%

Сравнение комиссий HRSCX и VRTGX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и VRTGX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности VRTGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		7.06%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HRSCX and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTGX has higher volatility (6.44%) compared to HRSCX (5.90%). In terms of maximum drawdown, HRSCX dropped -55.68% vs VRTGX's -41.97%.

HRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSCX и VRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор