PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.83% соответственно.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с CWSGXHRSCX с SCPZXHRSCX с EISIXHRSCX с CMCIX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий HRSCX и VRTGX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HRSCX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

5.21

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между HRSCX и VRTGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и VRTGX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и VRTGX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-41.97%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-14.80%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-40.48%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-41.97%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-11.16%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-10.53%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.36%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и VRTGX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.82%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

16.59%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

25.39%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

24.53%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

24.45%

-0.54%