Сравнение HRSCX с VISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и VISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.31% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и VISGX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Доходность на риск
HRSCX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
HRSCX
VISGX
Сравнение HRSCX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.51 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и VISGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и VISGX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VISGX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и VISGX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и VISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -58.74% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -14.49% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -38.41% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -38.70% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -7.54% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -11.67% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и VISGX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.86% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 15.70% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 24.53% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.56% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.92% | +0.99% |