PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSCX с QISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) and QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRSCX returned 9.28%/yr vs 13.48%/yr for QISGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HRSCX charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for QISGX.

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRSCX показывает доходность 18.28%, а QISGX немного ниже – 17.51%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: 9.28% против 13.48% соответственно.

HRSCX

1 день
-0.80%
1 месяц
2.30%
С начала года
18.28%
6 месяцев
16.32%
1 год
36.18%
3 года*
17.25%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.28%

QISGX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.44%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.60%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSCX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		18.28%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		17.51%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Correlation

The correlation between HRSCX and QISGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

Over the past year, the correlation between HRSCX and QISGX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с BERCXHRSCX с CMCIXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIX
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с FGROXQISGX с YOVIXQISGX с PXQSXQISGX с FIHBXQISGX с BEARX

Доходность на риск

HRSCX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXQISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.19

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.14

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.40

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

12.74

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и QISGX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и QISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSCXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-60.75%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.23%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-27.28%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-38.60%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-45.08%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.53%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-13.88%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.53%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и QISGX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеют волатильность 5.97% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSCXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.22%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

15.83%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.54%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

24.48%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

24.69%

-0.72%

Сравнение комиссий HRSCX и QISGX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и QISGX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности QISGX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		7.12%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		3.33%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Часто задаваемые вопросы

HRSCX and QISGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISGX has higher volatility (6.22%) compared to HRSCX (5.97%). In terms of maximum drawdown, HRSCX dropped -55.68% vs QISGX's -60.75%.

QISGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSCX и QISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор