Сравнение HRSCX с QISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и QISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и QISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -3.30% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции HRSCX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: 7.90% против 11.53% соответственно.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
QISGX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и QISGX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.
Доходность на риск
HRSCX vs. QISGX — Ранг доходности на риск
HRSCX
QISGX
Сравнение HRSCX c QISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | QISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.90 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.52 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и QISGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и QISGX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности QISGX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 4.05% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и QISGX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и QISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -60.75% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -13.23% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -38.60% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -45.08% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -9.62% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -13.99% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.73% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и QISGX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.17% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 16.54% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.52% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.48% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.65% | -0.74% |