Сравнение HRSCX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSCX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSCX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRSCX имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции ETEGX немного впереди с 8.12%.
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSCX и ETEGX
HRSCX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
HRSCX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
HRSCX
ETEGX
Сравнение HRSCX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSCX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.20 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.31 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -0.75 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HRSCX и ETEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSCX и ETEGX
Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что сопоставимо с доходностью ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок HRSCX и ETEGX
Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -67.58% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -13.05% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.22% | -24.30% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -36.66% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -13.88% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -22.84% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.47% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSCX и ETEGX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSCX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.34% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 11.16% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 19.73% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 18.76% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 19.82% | +4.09% |