PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSCX с CWFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both mutual funds - HRSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while CWFIX is a High Yield Bonds fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRSCX returned 9.37%/yr vs 4.01%/yr for CWFIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HRSCX charges 1.06%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции HRSCX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 4.01% соответственно.

HRSCX

1 день
1.05%
1 месяц
5.42%
С начала года
19.23%
6 месяцев
18.07%
1 год
37.14%
3 года*
17.57%
5 лет*
4.60%
10 лет*
9.37%

CWFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.60%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSCX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		19.23%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		1.50%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Correlation

The correlation between HRSCX and CWFIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г.

0.39

The correlation between HRSCX and CWFIX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с BERCXHRSCX с CMCIXHRSCX с CWSGXHRSCX с EISIX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с SSTHXCWFIX с CHYDXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с KHYAXCWFIX с CWSIXCWFIX с SDHY

Доходность на риск

HRSCX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXCWFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.84

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
6.35

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.08

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

5.07

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

27.36

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.84

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.42

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.30

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.12

-0.70

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и CWFIX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и CWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRSCXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-12.41%

-43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-1.13%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.37%

-1.37%

-27.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-6.36%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-12.41%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-0.86%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.21%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и CWFIX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRSCXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

0.43%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

1.19%

+14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

1.49%

+18.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

2.76%

+20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

3.09%

+20.89%

Сравнение комиссий HRSCX и CWFIX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и CWFIX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CWFIX в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.15%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		7.06%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%

Часто задаваемые вопросы

HRSCX and CWFIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSCX has higher volatility (5.90%) compared to CWFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, HRSCX dropped -55.68% vs CWFIX's -12.41%.

CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRSCX и CWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор