PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSCX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSCX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSCX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSCX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		-1.09%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, HRSCX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции HRSCX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 4.03% соответственно.

HRSCX

1 день
4.36%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
21.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
0.32%
10 лет*
7.90%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с BERCXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с DMCRXHRSCX с EISIX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий HRSCX и CWFIX

HRSCX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

HRSCX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSCX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSCXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

3.13

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

4.52

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.85

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.96

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

18.37

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSCX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSCX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSCX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSCXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

3.13

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.35

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.31

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.70

Корреляция

Корреляция между HRSCX и CWFIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSCX и CWFIX

Дивидендная доходность HRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		8.52%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок HRSCX и CWFIX

Максимальная просадка HRSCX за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSCX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSCXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-12.41%

-43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-1.37%

-13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-6.36%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-12.41%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-0.71%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-0.87%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

0.29%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSCX и CWFIX

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что HRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSCXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

0.79%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

1.07%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

1.74%

+23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

2.75%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

3.09%

+20.82%