Сравнение HRIOX с AVALX
HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both mutual funds - HRIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hood River Capital Management, while AVALX is a Small Cap Value Equities fund managed by Aegis. Over the past 3 years, HRIOX returned 41.60%/yr vs 34.33%/yr for AVALX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 45.74%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 21.92%.
HRIOX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 45.74%
- 6 месяцев
- 47.75%
- 1 год
- 96.60%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам HRIOX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 45.74% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 3.91% |
Correlation
The correlation between HRIOX and AVALX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between HRIOX and AVALX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRIOX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
HRIOX
AVALX
Сравнение HRIOX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.62 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 7.34 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.90 | 25.89 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | 3.66 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.54 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и AVALX
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRIOX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -73.72% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -8.32% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -13.59% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -10.95% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.35% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и AVALX
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRIOX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 3.09% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 12.61% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 16.77% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.22% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.17% | -0.88% |
Сравнение комиссий HRIOX и AVALX
И HRIOX, и AVALX имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и AVALX
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AVALX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 4.04% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRIOX and AVALX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIOX has higher volatility (8.64%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs AVALX's -73.72%.
HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRIOX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор