Сравнение HRIOX с PZVIX

С начала года, HRIOX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью -5.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PZVIX в 1.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRIOX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа PZVIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIOX и PZVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HRIOX и PZVIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности PZVIX в 2.76%

Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и PZVIX.

Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.