Сравнение HRIOX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRIOX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRIOX и IWM
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
HRIOX vs. IWM — Ранг доходности на риск
HRIOX
IWM
Сравнение HRIOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.15 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 1.70 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 1.93 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.51 | 7.08 | +15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.15 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HRIOX и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и IWM
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и IWM
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRIOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -59.05% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -13.74% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -7.33% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -10.83% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.73% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и IWM
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRIOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 7.36% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 14.48% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 23.18% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.54% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.99% | -2.14% |