Сравнение HRIOX с IWM
HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - HRIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Hood River Capital Management, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 3 years, HRIOX returned 41.60%/yr vs 17.88%/yr for IWM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIOX charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности HRIOX и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRIOX показывает доходность 45.74%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%.
HRIOX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 45.74%
- 6 месяцев
- 47.75%
- 1 год
- 96.60%
- 3 года*
- 41.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам HRIOX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 45.74% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.07% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 0.95% |
Correlation
The correlation between HRIOX and IWM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between HRIOX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRIOX vs. IWM — Ранг доходности на риск
HRIOX
IWM
Сравнение HRIOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRIOX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 3.56 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.90 | 12.64 | +16.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRIOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03 | 2.05 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.37 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HRIOX и IWM
Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRIOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -59.05% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.03% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -27.50% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -10.77% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.10% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRIOX и IWM
Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRIOX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 5.75% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 13.53% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 19.20% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.52% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 23.04% | -1.75% |
Сравнение комиссий HRIOX и IWM
HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRIOX и IWM
Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IWM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 4.04% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.88% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
HRIOX and IWM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIOX has higher volatility (8.64%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs IWM's -59.05%.
HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRIOX и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор