PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Al Frank Fund (VALAX).

HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		1.56%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции HRCVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.70% соответственно.

HRCVX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.11%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.73%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с VDIGXHRCVX с AAIEXHRCVX с CBALXHRCVX с FXAIXHRCVX с SCPZXHRCVX с BERCX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HRCVX и VALAX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund

Доходность на риск

HRCVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.40

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.60

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.90

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между HRCVX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и VALAX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		19.01%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и VALAX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-61.26%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-13.03%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-25.81%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-38.22%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.95%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-10.83%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.10%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и VALAX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 4.38%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.58%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.83%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

18.74%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.75%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.31%

-3.46%