PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCVX с CWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRCVX с CWSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRCVX (Carillon Eagle Growth & Income Fund) and CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HRCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while CWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HRCVX returned 11.23%/yr vs 8.29%/yr for CWSIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRCVX charges 0.96%/yr vs 1.05%/yr for CWSIX.

Доходность

Сравнение доходности HRCVX и CWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRCVX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у CWSIX с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции HRCVX превзошли акции CWSIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.29% соответственно.

HRCVX

1 день
1.20%
1 месяц
3.60%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.53%
1 год
23.41%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.23%

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRCVX и CWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		10.11%12.69%15.43%9.32%-9.97%27.28%6.30%22.16%-1.95%20.13%
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%

Correlation

The correlation between HRCVX and CWSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.78

The correlation between HRCVX and CWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Growth & Income Fund

Chartwell Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRCVX:
HRCVX с DFEOXHRCVX с AAIEXHRCVX с VDIGXHRCVX с BERCXHRCVX с SCPZXHRCVX с CWSGXHRCVX с FXAIX
Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAXCWSIX с SCPZX

Доходность на риск

HRCVX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCVX
Ранг доходности на риск HRCVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCVX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCVXCWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.73

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.58

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.72

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

8.58

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCVX vs. CWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCVX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CWSIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCVX и CWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCVXCWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.73

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HRCVX и CWSIX

Максимальная просадка HRCVX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCVX и CWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRCVXCWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-44.08%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-12.47%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-29.09%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-29.09%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-44.08%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.79%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.95%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCVX и CWSIX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) составляет 3.01%, в то время как у Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что HRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRCVXCWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.12%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

13.44%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

19.62%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

20.53%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

22.72%

-6.85%

Сравнение комиссий HRCVX и CWSIX

HRCVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CWSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCVX и CWSIX

Дивидендная доходность HRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности CWSIX в 18.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
HRCVX
Carillon Eagle Growth & Income Fund		17.99%19.67%17.03%13.29%7.37%9.36%4.99%4.81%10.18%4.01%6.56%1.67%

Часто задаваемые вопросы

HRCVX and CWSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSIX has higher volatility (5.12%) compared to HRCVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, HRCVX dropped -52.16% vs CWSIX's -44.08%.

HRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRCVX и CWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор