Сравнение HRCPX с TILIX
HRCPX (Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HRCPX returned 17.71%/yr vs 18.44%/yr for TILIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HRCPX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRCPX имеют среднегодовую доходность 17.71%, а акции TILIX немного впереди с 18.44%.
HRCPX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 17.71%
TILIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам HRCPX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 6.00% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 3.15% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between HRCPX and TILIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.96 |
The correlation between HRCPX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRCPX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
HRCPX
TILIX
Сравнение HRCPX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRCPX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.31 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4.27 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и TILIX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRCPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -50.54% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -16.24% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -23.33% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -32.68% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -32.68% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.36% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -7.73% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.96% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и TILIX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 5.86% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRCPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.95% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 12.76% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.25% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.59% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.16% | +0.11% |
Сравнение комиссий HRCPX и TILIX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и TILIX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TILIX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 3.88% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.28% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HRCPX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILIX has higher volatility (5.95%) compared to HRCPX (5.86%). In terms of maximum drawdown, HRCPX dropped -56.83% vs TILIX's -50.54%.
HRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRCPX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор