Сравнение HRCPX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.52% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и TILIX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
HRCPX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
HRCPX
TILIX
Сравнение HRCPX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.97 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.32 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и TILIX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и TILIX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -50.54% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -16.24% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -32.68% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -32.68% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -13.10% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.77% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.73% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и TILIX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.67% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.72% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.38% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.61% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.50% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.04% | +0.11% |