PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRCPX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRCPX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и One Rock Fund (ONERX).

HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HRCPX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRCPX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		-7.83%23.00%35.17%39.55%-29.18%30.55%45.27%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, HRCPX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

HRCPX

1 день
3.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-5.41%
1 год
24.05%
3 года*
23.65%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.59%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с HRCPX:
HRCPX с SPMOHRCPX с SCHGHRCPX с VTIHRCPX с VOOHRCPX с TRBCXHRCPX с AMZAHRCPX с EQTIX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий HRCPX и ONERX

HRCPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

HRCPX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRCPX
Ранг доходности на риск HRCPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRCPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRCPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRCPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRCPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRCPX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRCPXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.96

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.42

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.49

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

15.11

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRCPX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRCPX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRCPX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRCPXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.96

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.04

+0.54

Корреляция

Корреляция между HRCPX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRCPX и ONERX

Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRCPX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund		4.46%4.11%12.74%11.75%21.31%6.96%15.23%1.57%10.41%6.44%6.36%15.16%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRCPX и ONERX

Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRCPXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-96.43%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-17.63%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-96.43%

+64.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-92.58%

+82.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-30.62%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

5.24%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HRCPX и ONERX

Текущая волатильность для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) составляет 6.67%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRCPXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

18.51%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

31.07%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

41.95%

-19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

821.63%

-800.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

747.39%

-726.24%