Сравнение HRCPX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HRCPX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRCPX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HRCPX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.72% соответственно.
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRCPX и EFCNX
HRCPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
HRCPX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
HRCPX
EFCNX
Сравнение HRCPX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRCPX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.43 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.41 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.84 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.87 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.10 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRCPX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.43 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HRCPX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRCPX и EFCNX
Дивидендная доходность HRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRCPX и EFCNX
Максимальная просадка HRCPX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRCPX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRCPX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -38.34% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -14.32% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -38.34% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -38.34% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | 0.00% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -8.74% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 7.45% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRCPX и EFCNX
Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRCPX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 0.00% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 5.20% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 22.14% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 23.15% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.85% | -1.70% |