Сравнение HQU.TO с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
HQU.TO и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.35% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 83.84% | 80.24% | -11.03% | 68.57% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.67% | 23.19% | 10.51% | 3.13% | -21.19% | 2.82% | -22.23% | 7.48% | -7.87% | 4.82% |
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как SDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 26.83% против 1.17% соответственно.
HQU.TO
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 26.83%
SDIV
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и SDIV
Доходность на риск
HQU.TO vs. SDIV — Ранг доходности на риск
HQU.TO
SDIV
Сравнение HQU.TO c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.85 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.35 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.06 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.43 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.85 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.24 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и SDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и SDIV
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и SDIV
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки SDIV в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -56.90% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -13.04% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -41.94% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | -56.90% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -17.50% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -18.63% | -37.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.67% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и SDIV
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 6.11% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.06% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 15.18% | +29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 14.23% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 16.26% | +28.51% |