PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQU.TO с XTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - HQU.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Over the past 5 years, HQU.TO returned 22.94%/yr vs 14.22%/yr for XTAP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как XTAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 12.65%.

HQU.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
18.42%
С начала года
40.64%
6 месяцев
36.03%
1 год
79.57%
3 года*
46.76%
5 лет*
22.94%
10 лет*
33.24%

XTAP

1 день
0.25%
1 месяц
4.20%
С начала года
12.65%
6 месяцев
11.77%
1 год
23.26%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQU.TO и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		40.64%26.77%40.01%114.00%-61.73%45.37%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		12.65%12.19%24.08%20.74%-8.60%12.73%

Correlation

The correlation between HQU.TO and XTAP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between HQU.TO and XTAP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HQU.TO и XTAP

Секторы
HQU.TO
XTAP

Технологии

52.7%
33.6%

Коммуникационные услуги

15.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Здравоохранение

5.0%
9.5%

Промышленность

3.5%
8.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Энергетика

0.6%
4.0%

Финансовые услуги

0.5%
12.2%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

HQU.TO
52.7%
XTAP
33.6%

Коммуникационные услуги

HQU.TO
15.2%
XTAP
10.5%

Потребительский циклический сектор

HQU.TO
14.3%
XTAP
10.0%

Потребительский защитный сектор

HQU.TO
5.5%
XTAP
5.3%

Здравоохранение

HQU.TO
5.0%
XTAP
9.5%

Промышленность

HQU.TO
3.5%
XTAP
8.5%

Сырьевые материалы

HQU.TO
1.3%
XTAP
1.9%

Коммунальные услуги

HQU.TO
1.2%
XTAP
2.6%

Энергетика

HQU.TO
0.6%
XTAP
4.0%

Финансовые услуги

HQU.TO
0.5%
XTAP
12.2%

Недвижимость

HQU.TO
0.2%
XTAP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с LYMZ.DEHQU.TO с PQAPHQU.TO с IFEDHQU.TO с LYY8.DEHQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с BRKWHQU.TO с QBUF
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPXL

Доходность на риск

HQU.TO vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
4.03

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
5.72

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

8.03

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

29.04

-18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

4.03

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.09

-1.03

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и XTAP

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки XTAP в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQU.TOXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-17.65%

-78.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-2.91%

-22.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-11.64%

-31.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

-17.65%

-47.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.28%

-2.39%

-52.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

0.80%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и XTAP

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQU.TOXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

1.08%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

4.20%

+20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

5.81%

+26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

12.80%

+32.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

12.69%

+32.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и XTAP

Ни HQU.TO, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HQU.TO and XTAP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while XTAP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Innovator.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQU.TO и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор