PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Al Frank Fund (VALAX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции HQIYX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.70% соответственно.

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HQIYX и VALAX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.76

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.40

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.60

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

10.90

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между HQIYX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и VALAX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и VALAX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-61.26%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.03%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-25.81%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-38.22%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.95%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.83%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.10%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и VALAX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.65%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.58%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

10.83%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

18.74%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.75%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.31%

-3.09%