Сравнение HQGO с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
HQGO и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQGO - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HQGO и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQGO и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | -4.85% | 15.15% | 25.09% | 6.12% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью -0.82%.
HQGO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQGO и HFSI
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
HQGO vs. HFSI — Ранг доходности на риск
HQGO
HFSI
Сравнение HQGO c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.81 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.08 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.46 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между HQGO и HFSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и HFSI
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HFSI в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.53% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и HFSI
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQGO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -19.34% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -3.54% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -2.32% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -5.91% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.91% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и HFSI
Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQGO | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 1.64% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 2.38% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 4.27% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.01% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.01% | +12.29% |