PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с HFGO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Hartford. HQGO is passively managed, while HFGO is actively managed. Over the past year, HQGO returned 19.84% vs 16.99% for HFGO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 3.70%.

HQGO

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.38%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.52%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.09%
1 год
16.99%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и HFGO

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		6.07%15.15%25.09%5.10%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		3.70%15.52%40.73%4.88%

Correlation

The correlation between HQGO and HFGO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between HQGO and HFGO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HQGO и HFGO

Секторы
HQGO
HFGO

Технологии

42.1%
55.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
19.7%

Здравоохранение

9.2%
7.2%

Промышленность

6.1%
3.6%

Финансовые услуги

6.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.5%

Энергетика

3.6%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

HQGO
42.1%
HFGO
55.3%

Потребительский циклический сектор

HQGO
13.5%
HFGO
11.8%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.1%
HFGO
19.7%

Здравоохранение

HQGO
9.2%
HFGO
7.2%

Промышленность

HQGO
6.1%
HFGO
3.6%

Финансовые услуги

HQGO
6.0%
HFGO
2.0%

Потребительский защитный сектор

HQGO
3.9%
HFGO
0.5%

Энергетика

HQGO
3.6%
HFGO
0.5%

Сырьевые материалы

HQGO
1.8%
HFGO

-

Недвижимость

HQGO
0.6%
HFGO

-

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с ACSIHQGO с HTRB
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ

Доходность на риск

HQGO vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQGOHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.88

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.30

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.93

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

2.90

+4.61

HQGO vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQGO и HFGO

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-44.64%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-18.29%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-8.32%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-15.97%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.86%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и HFGO

Текущая волатильность для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) составляет 5.05%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HQGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

8.36%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

15.38%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

19.36%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

25.99%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

25.99%

-8.94%

Сравнение комиссий HQGO и HFGO

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и HFGO

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.47%0.51%0.52%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and HFGO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.36%) compared to HQGO (5.05%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs HFGO's -44.64%.

On 1-year performance, HQGO leads with 19.84% vs 16.99% for HFGO. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HQGO has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 19.84% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HQGO has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for HFGO.

Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.60% for HFGO.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор