Сравнение HQGO с GRW
HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HQGO is passively managed, while GRW is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HQGO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQGO и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.45% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between HQGO and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов HQGO и GRW
Секторы
HQGO
GRW
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HQGO
GRW
Потребительский циклический сектор
HQGO
GRW
Коммуникационные услуги
HQGO
GRW
Здравоохранение
HQGO
GRW
Промышленность
HQGO
GRW
Финансовые услуги
HQGO
GRW
Потребительский защитный сектор
HQGO
GRW
-
Энергетика
HQGO
GRW
-
Сырьевые материалы
HQGO
GRW
Недвижимость
HQGO
GRW
-
Коммунальные услуги
HQGO
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQGO vs. GRW — Ранг доходности на риск
HQGO
GRW
Сравнение HQGO c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 13.58 | -12.20 |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и GRW
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQGO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -0.45% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.27% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.17% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQGO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 8.89% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 8.89% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 8.89% | +8.08% |
Сравнение комиссий HQGO и GRW
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и GRW
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HQGO and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Hartford and TCW. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для HQGO и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор