PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HQGO с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HQGO и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и GRW


Correlation

The correlation between HQGO and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов HQGO и GRW


Секторы
HQGO
GRW

Технологии

39.1%
26.6%

Потребительский циклический сектор

14.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

13.4%
9.1%

Здравоохранение

9.0%
4.1%

Промышленность

6.7%
38.1%

Финансовые услуги

6.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.0%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

HQGO
39.1%
GRW
26.6%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
GRW
8.3%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
GRW
9.1%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
GRW
4.1%

Промышленность

HQGO
6.7%
GRW
38.1%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
GRW
9.8%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
GRW

-

Энергетика

HQGO
4.2%
GRW

-

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
GRW
4.0%

Недвижимость

HQGO
0.6%
GRW

-

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford US Quality Growth ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

HQGO vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HQGOGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

HQGO vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HQGOGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

13.58

-12.20

Просадки

Сравнение просадок HQGO и GRW

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HQGOGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-0.45%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.27%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-0.17%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HQGOGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

8.89%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

8.89%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

8.89%

+8.08%

Сравнение комиссий HQGO и GRW

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и GRW

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF
0.46%0.51%0.52%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, HQGO and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Hartford and TCW. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор