PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQGO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQGO с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HQGO is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past year, HQGO returned 25.85% vs -5.09% for CCOR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HQGO charges 0.34%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности HQGO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

HQGO

1 день
0.12%
1 месяц
4.99%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQGO и CCOR

2026 (YTD)202520242023
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		10.30%15.15%25.09%6.12%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-0.06%

Correlation

The correlation between HQGO and CCOR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

-0.04

The correlation between HQGO and CCOR shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HQGO и CCOR

Секторы
HQGO
CCOR

Технологии

39.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
8.7%

Здравоохранение

9.0%
10.8%

Промышленность

6.7%
9.2%

Финансовые услуги

6.6%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.8%

Энергетика

4.2%
7.2%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%
6.3%

Технологии

HQGO
39.1%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

HQGO
14.1%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

HQGO
13.4%
CCOR
8.7%

Здравоохранение

HQGO
9.0%
CCOR
10.8%

Промышленность

HQGO
6.7%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

HQGO
6.6%
CCOR
17.7%

Потребительский защитный сектор

HQGO
4.4%
CCOR
6.8%

Энергетика

HQGO
4.2%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

HQGO
1.9%
CCOR
5.1%

Недвижимость

HQGO
0.6%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

HQGO
0.1%
CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Quality Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с HQGO:
HQGO с QQQMHQGO с GARPHQGO с FMAGHQGO с VOOHQGO с QGROHQGO с HSRTHQGO с ACSI
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

HQGO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQGO
Ранг доходности на риск HQGO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQGO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQGO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQGO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQGO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQGO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQGO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQGOCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.73

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.97

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.58

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

-1.34

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQGO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQGOCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.73

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.12

+1.26

Просадки

Сравнение просадок HQGO и CCOR

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQGOCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-22.99%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.75%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-19.29%

+18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.29%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.80%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HQGO и CCOR

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQGOCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

5.05%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

6.99%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

11.10%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

10.75%

+6.22%

Сравнение комиссий HQGO и CCOR

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQGO и CCOR

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
HQGO
Hartford US Quality Growth ETF		0.46%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HQGO and CCOR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HQGO has higher volatility (2.59%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, HQGO dropped -20.85% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, HQGO leads with 25.85% vs -5.09% for CCOR. On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 25.85% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.46% for HQGO.

They also come from different issuers: Hartford and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 1.09% for CCOR.

HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQGO и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор