Сравнение HQGO с CCOR

С начала года, HQGO показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQGO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQGO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HQGO и CCOR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и CCOR.

Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что HQGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.