PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPS с PISHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) and PISHX (Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, HPS returned 2.96%/yr vs 4.12%/yr for PISHX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HPS charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for PISHX.

Доходность

Сравнение доходности HPS и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью 1.90%.

HPS

1 день
0.41%
1 месяц
-0.76%
С начала года
4.92%
6 месяцев
3.91%
1 год
11.85%
3 года*
11.25%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.37%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.10%
1 год
8.38%
3 года*
11.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPS и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.92%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%10.44%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		1.90%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Correlation

The correlation between HPS and PISHX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с FPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с CPXIX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с FTCVXPISHX с CICVXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с LPXZX

Доходность на риск

HPS vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSPISHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.61

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
5.50

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.91

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.06

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

13.98

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.61

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HPS и PISHX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PISHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPSPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-27.12%

-42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-2.83%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-3.90%

-13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-19.14%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.10%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.94%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.62%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и PISHX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPSPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.73%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

2.10%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

2.40%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

4.57%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

7.35%

+14.11%

Сравнение комиссий HPS и PISHX

HPS берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и PISHX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности PISHX в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.07%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.62%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPS and PISHX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HPS has higher volatility (2.69%) compared to PISHX (0.73%). In terms of maximum drawdown, HPS dropped -70.04% vs PISHX's -27.12%.

PISHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS и PISHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор