Сравнение HPS с PISHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).
HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HPS и PISHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS и PISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 2.43% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 10.44% |
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | -1.23% | 9.65% | 12.50% | 7.91% | -11.73% | 4.30% | 8.57% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.
HPS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.73%
PISHX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPS и PISHX
HPS берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HPS vs. PISHX — Ранг доходности на риск
HPS
PISHX
Сравнение HPS c PISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS | PISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.12 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.65 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.93 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 8.44 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.12 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.88 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HPS и PISHX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS и PISHX
Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PISHX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.15% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
PISHX Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares | 5.13% | 5.52% | 5.89% | 5.92% | 5.45% | 4.25% | 4.59% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HPS и PISHX
Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и PISHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -27.12% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -3.46% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -19.14% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -2.92% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -4.03% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.79% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS и PISHX
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS | PISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 1.19% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 1.77% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 3.22% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 4.54% | +11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 7.42% | +14.04% |