PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%9.72%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий HPS и JFIVX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.08

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.51

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.24

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.70

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.08

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.74

-0.49

Корреляция

Корреляция между HPS и JFIVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и JFIVX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS и JFIVX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-33.81%

-36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-12.13%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-24.67%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-6.28%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.69%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.70%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и JFIVX

John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.34%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.54%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

16.42%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.55%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

18.44%

+3.02%