PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPS с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HPS и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		2.43%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, HPS показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции HPS уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.05% соответственно.

HPS

1 день
1.33%
1 месяц
-1.89%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-3.11%
1 год
5.21%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.73%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund III

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с LBFFXHPS с FPF
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий HPS и FCVSX

HPS берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

HPS vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPSFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.95

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.25

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.42

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

4.29

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPSFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.46

Корреляция

Корреляция между HPS и FCVSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS и FCVSX

Дивидендная доходность HPS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.15%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок HPS и FCVSX

Максимальная просадка HPS за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPSFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-58.76%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-10.68%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.39%

-24.18%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-25.08%

-27.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-7.05%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.25%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.53%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS и FCVSX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPSFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.86%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

15.63%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.35%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.83%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

13.74%

+7.72%