PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPS-A.TO с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPS-A.TO (Hammond Power Solutions Inc) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, HPS-A.TO returned 52.21%/yr vs 46.36%/yr for TQQQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPS-A.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 106.66%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 66.55%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 52.21% против 46.36% соответственно.

HPS-A.TO

1 день
0.95%
1 месяц
13.55%
С начала года
106.66%
6 месяцев
91.45%
1 год
216.64%
3 года*
96.18%
5 лет*
104.09%
10 лет*
52.21%

TQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
31.06%
С начала года
66.55%
6 месяцев
55.74%
1 год
139.76%
3 года*
71.24%
5 лет*
32.04%
10 лет*
46.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		106.66%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		64.14%28.19%71.87%191.48%-77.60%81.33%106.50%122.34%-12.99%104.18%

Correlation

The correlation between HPS-A.TO and TQQQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.16

The correlation between HPS-A.TO and TQQQ shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с EFX.TOHPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPS-A.TOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
3.00

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.15

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.75

3.79

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

11.87

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS-A.TO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPS-A.TOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.07

0.50

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.73

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.81

-0.33

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и TQQQ

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPS-A.TOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.00%

-80.26%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-37.06%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-57.97%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-80.26%

+25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-80.26%

+25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-0.35%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-17.77%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

11.82%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и TQQQ

Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPS-A.TOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

13.03%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.23%

35.40%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.07%

46.81%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

64.40%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.66%

63.91%

-20.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и TQQQ

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.33%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HPS-A.TO and TQQQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS-A.TO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор