PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPS-A.TO с TQQQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HPS-A.TO (Hammond Power Solutions Inc) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, HPS-A.TO returned 48.02%/yr vs 41.56%/yr for TQQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPS-A.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 77.29%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 48.02% против 41.56% соответственно.

HPS-A.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-19.49%
6 месяцев
78.36%
С начала года
77.29%
1 год
124.93%
3 года*
77.79%
5 лет*
97.79%
10 лет*
48.02%
Всё время*
26.55%

TQQQ

1 день
0.05%
1 месяц
-18.65%
6 месяцев
26.63%
С начала года
31.88%
1 год
60.21%
3 года*
51.68%
5 лет*
19.39%
10 лет*
41.56%
Всё время*
45.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		77.29%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		31.88%28.22%71.67%190.95%-77.77%82.89%105.07%124.20%-13.04%103.30%

Correlation

The correlation between HPS-A.TO and TQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.17

Over the past year, HPS-A.TO and TQQQ have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с EFX.TOHPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с CLS.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с POW.TO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPS-A.TOTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.09

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.62

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

1.63

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

4.79

+4.07

HPS-A.TO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и TQQQ

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPS-A.TOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-80.32%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-37.15%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-58.00%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-80.32%

+26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-80.32%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-21.25%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.28%

-17.72%

-14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

12.60%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и TQQQ

Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 21.78% и 22.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPS-A.TOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.78%

22.27%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.50%

46.32%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.04%

55.70%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.91%

67.87%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.55%

66.70%

-23.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и TQQQ

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TQQQ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.39%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.56%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HPS-A.TO and TQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS-A.TO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор