Сравнение HPS-A.TO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HPS-A.TO и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-A.TO Hammond Power Solutions Inc | 12.97% | 25.75% | 58.01% | 310.59% | 71.98% | 46.22% | 16.10% | 39.86% | -35.72% | 56.06% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -16.82% | 28.19% | 71.87% | 191.48% | -77.60% | 81.33% | 106.50% | 122.34% | -12.99% | 104.18% |
Разные валюты инструментов
HPS-A.TO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -16.82%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 43.40% против 36.20% соответственно.
HPS-A.TO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 43.43%
- 1 год
- 128.05%
- 3 года*
- 69.30%
- 5 лет*
- 79.81%
- 10 лет*
- 43.40%
TQQQ
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- -16.82%
- 6 месяцев
- -17.52%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- 48.23%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPS-A.TO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HPS-A.TO
TQQQ
Сравнение HPS-A.TO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPS-A.TO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.67 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.33 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.26 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 3.65 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPS-A.TO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.67 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.25 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HPS-A.TO и TQQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPS-A.TO и TQQQ
Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPS-A.TO Hammond Power Solutions Inc | 0.61% | 0.69% | 0.76% | 0.67% | 1.91% | 2.84% | 4.01% | 3.65% | 4.21% | 2.62% | 3.96% | 3.77% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HPS-A.TO и TQQQ
Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HPS-A.TO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.00% | -81.66% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -36.97% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -81.66% | +27.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -81.66% | +27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -28.08% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -18.66% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 12.13% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPS-A.TO и TQQQ
Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.50%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HPS-A.TO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 19.50% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 38.09% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.66% | 66.44% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.06% | 64.41% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 63.80% | -21.33% |