PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с EFX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HPS-A.TO с EFX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPS-A.TO (Hammond Power Solutions Inc) and EFX.TO (Enerflex Ltd.) are both stocks. HPS-A.TO operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while EFX.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, HPS-A.TO returned 52.21%/yr vs 14.99%/yr for EFX.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и EFX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Enerflex Ltd. (EFX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 106.66%, что значительно выше, чем у EFX.TO с доходностью 73.74%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции EFX.TO по среднегодовой доходности: 52.21% против 14.99% соответственно.

HPS-A.TO

1 день
0.95%
1 месяц
13.55%
С начала года
106.66%
6 месяцев
91.45%
1 год
216.64%
3 года*
96.18%
5 лет*
104.09%
10 лет*
52.21%

EFX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.01%
С начала года
73.74%
6 месяцев
86.43%
1 год
262.66%
3 года*
67.87%
5 лет*
35.19%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и EFX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		106.66%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%
EFX.TO
Enerflex Ltd.		73.74%49.76%136.45%-27.27%12.93%17.98%-44.71%-21.19%6.74%-8.14%

Correlation

The correlation between HPS-A.TO and EFX.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPS-A.TO:

CA$3.93B

EFX.TO:

CA$4.48B

EPS

HPS-A.TO:

CA$5.50

EFX.TO:

CA$0.78

Коэффициент P/E

HPS-A.TO:

59.82

EFX.TO:

46.93

Коэффициент PEG

HPS-A.TO:

0.96

EFX.TO:

5.13

Коэффициент P/S

HPS-A.TO:

4.08

EFX.TO:

1.55

Коэффициент P/B

HPS-A.TO:

10.59

EFX.TO:

3.92

Общая выручка (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$961.69M

EFX.TO:

CA$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$288.60M

EFX.TO:

CA$579.44M

EBITDA (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$115.91M

EFX.TO:

CA$475.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

Enerflex Ltd.

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с EFX.TO:
EFX.TO с CNLEFX.TO с CEU.TOEFX.TO с HXE.TOEFX.TO с NNRG.NEOEFX.TO с WCP.TOEFX.TO с IESCEFX.TO с INVX

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. EFX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EFX.TO
Ранг доходности на риск EFX.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c EFX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Enerflex Ltd. (EFX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPS-A.TOEFX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
6.35

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
5.78

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.82

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.75

19.33

-11.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

63.87

-47.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS-A.TO vs. EFX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 3.41, что ниже коэффициента Шарпа EFX.TO равного 6.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и EFX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPS-A.TOEFX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

6.35

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.07

0.78

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.34

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и EFX.TO

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, примерно равная максимальной просадке EFX.TO в -76.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и EFX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPS-A.TOEFX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.00%

-76.30%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-13.69%

-14.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-48.83%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-53.30%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-76.30%

+22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.24%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.42%

-31.97%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

4.13%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и EFX.TO

Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Enerflex Ltd. (EFX.TO) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPS-A.TOEFX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.40%

12.70%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.23%

34.07%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.07%

41.66%

+22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

45.63%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.66%

44.83%

-1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и EFX.TO

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности EFX.TO в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFX.TO
Enerflex Ltd.		0.46%0.74%0.79%1.63%1.17%1.11%2.67%3.52%2.44%2.28%1.99%2.56%
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.33%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPS-A.TO и EFX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hammond Power Solutions Inc и Enerflex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
264.84M
574.43M
(HPS-A.TO) Общая выручка
(EFX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPS-A.TO и EFX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hammond Power Solutions Inc и Enerflex Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
30.1%
24.3%
Активы портфеля
HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 79.79M при выручке в 264.84M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

EFX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 139.67M при выручке в 574.43M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 29.25M при выручке в 264.84M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

EFX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.92M при выручке в 574.43M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 264.84M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

EFX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.30M при выручке в 574.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

HPS-A.TO and EFX.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPS-A.TO и EFX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор