Сравнение HPRD.L с IUSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L).

HPRD.L и IUSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IUSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit United States TR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и IUSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPRD.L и IUSP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF	1.95%	10.90%	-0.19%	10.88%	-24.76%	26.43%	-8.89%	20.96%	-5.41%	11.57%
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF	4.14%	3.32%	5.71%	13.37%	-23.66%	43.58%	-10.63%	23.38%	-3.47%	5.05%

Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как IUSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у IUSP.L с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции HPRD.L уступали акциям IUSP.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.82% соответственно.

HPRD.L

1 день: 1.65%

1 месяц: -6.74%

С начала года: 1.95%

6 месяцев: 1.52%

1 год: 10.13%

3 года*: 7.76%

5 лет*: 2.12%

10 лет*: 3.23%

IUSP.L

1 день: 0.64%

1 месяц: -5.64%

С начала года: 4.14%

6 месяцев: 2.22%

1 год: 5.56%

3 года*: 8.85%

5 лет*: 4.80%

10 лет*: 4.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Название символа

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с HPRD.L:

HPRD.L с IWDP.AS HPRD.L с UKRE.L HPRD.L с IDVY.AS HPRD.L с VT HPRD.L с VNQ HPRD.L с VUSA.L HPRD.L с VWCE.DE

Часто сравнивают с IUSP.L:

IUSP.L с IWDP.L IUSP.L с IPRP.L IUSP.L с VNQ IUSP.L с IUKP.L IUSP.L с BBOX.L IUSP.L с HPRO.L IUSP.L с GBRE.L

Сравнение комиссий HPRD.L и IUSP.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IUSP.L в 0.40%.

IUSP.L

iShares US Property Yield UCITS ETF

HPRD.L

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Доходность на риск

HPRD.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPRD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUSP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HPRD.L	IUSP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.33	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	0.56	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.08	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.99	0.44	+0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.69	1.62	+2.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IUSP.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и IUSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HPRD.L	IUSP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.33	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.26	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.24	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.22	+0.07

Корреляция

Корреляция между HPRD.L и IUSP.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и IUSP.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности IUSP.L в 4.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF	3.17%	3.17%	3.39%	3.35%	3.53%	2.30%	2.88%	2.96%	3.43%	2.89%	3.13%	2.72%
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF	4.21%	4.31%	3.87%	4.00%	4.62%	2.87%	4.40%	4.08%	5.87%	4.28%	4.37%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и IUSP.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки IUSP.L в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и IUSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HPRD.L	IUSP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.81%	-62.47%	+20.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.19%	-12.56%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.48%	-26.86%	-6.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.81%	-38.97%	-2.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.96%	-7.00%	-0.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.52%	-11.21%	+1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	3.12%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и IUSP.L

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HPRD.L	IUSP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.97%	4.39%	+0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.36%	8.80%	-0.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.36%	16.56%	-2.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.25%	18.18%	-1.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.90%	20.35%	-3.45%

Сравнение HPRD.L с IUSP.L

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и IUSP.L

Сравнение доходности по годам HPRD.L и IUSP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HPRD.L

IUSP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HPRD.L и IUSP.L

Доходность на риск

HPRD.L vs. IUSP.L — Ранг доходности на риск

HPRD.L

IUSP.L

Сравнение HPRD.L c IUSP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HPRD.L vs. IUSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и IUSP.L

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и IUSP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и IUSP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)