PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPI с JIBCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPI (John Hancock Preferred Income Fund) and JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - HPI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock, while JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HPI returned 4.80%/yr vs 15.26%/yr for JIBCX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HPI charges 0.01%/yr vs 0.81%/yr for JIBCX.

Доходность

Сравнение доходности HPI и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у JIBCX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 4.80% против 15.26% соответственно.

HPI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.11%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-0.27%
1 год
10.15%
3 года*
12.91%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.80%

JIBCX

1 день
-1.44%
1 месяц
3.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
-5.34%
1 год
8.75%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.13%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPI и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		2.92%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		3.62%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Correlation

The correlation between HPI and JIBCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.37

The correlation between HPI and JIBCX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с HPI:
HPI с HPFHPI с PTAHPI с PSFHPI с HPSHPI с LDPHPI с CPXIXHPI с FPF
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Доходность на риск

HPI vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPIJIBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.57

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.86

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.43

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

1.03

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPIJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HPI и JIBCX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и JIBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPIJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-54.15%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-24.47%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-24.47%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-42.74%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-42.74%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-8.05%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-9.28%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

9.70%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) составляет 3.19%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPIJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.96%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

14.48%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

18.46%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

24.51%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

23.02%

+1.29%

Сравнение комиссий HPI и JIBCX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и JIBCX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.17%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Часто задаваемые вопросы

HPI and JIBCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIBCX has higher volatility (3.96%) compared to HPI (3.19%). In terms of maximum drawdown, HPI dropped -67.67% vs JIBCX's -54.15%.

HPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPI и JIBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор