PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.10%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 5.17% против 11.41% соответственно.

HPI

1 день
0.51%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-4.97%
1 год
3.99%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.17%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с HPSHPI с JPDIXHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX

Сравнение комиссий HPI и FICVX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 99
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPIFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.77

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.40

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.53

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

13.24

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FICVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPIFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.77

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.85

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.96

-0.71

Корреляция

Корреляция между HPI и FICVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и FICVX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.40%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок HPI и FICVX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPIFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-25.06%

-42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.75%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-24.20%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-25.06%

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.32%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.68%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.07%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и FICVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что HPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPIFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.87%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

12.32%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.83%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.40%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

13.53%

+10.79%