PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPI с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPI с FACVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

HPI управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HPI и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPI и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		-1.60%6.54%14.95%8.34%-15.79%13.16%-7.02%30.89%-4.79%13.78%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, HPI показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции HPI уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 5.12% против 11.11% соответственно.

HPI

1 день
2.48%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-5.45%
1 год
3.58%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.10%
10 лет*
5.12%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с HPI:
HPI с FPFHPI с PSFHPI с HPSHPI с JPDIXHPI с JPCHPI с LDPHPI с HPF
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий HPI и FACVX

HPI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
HPI
John Hancock Preferred Income Fund

Доходность на риск

HPI vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPI
Ранг доходности на риск HPI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPI c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPIFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.74

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.37

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.49

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

13.06

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPI vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FACVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPI и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPIFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.74

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.82

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.93

-0.69

Корреляция

Корреляция между HPI и FACVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPI и FACVX

Дивидендная доходность HPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPI
John Hancock Preferred Income Fund		9.45%9.15%8.91%9.39%9.23%7.14%7.53%7.69%8.92%7.84%8.26%7.69%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок HPI и FACVX

Максимальная просадка HPI за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPI и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPIFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.67%

-25.09%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.75%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.10%

-24.32%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.99%

-25.09%

-32.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-4.35%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.81%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.07%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HPI и FACVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund (HPI) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPIFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.83%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

12.30%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.82%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.40%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

13.53%

+10.79%