PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с LBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с LBFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. LBFFX управляется Lord Abbett.

Доходность

Сравнение доходности HPF и LBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и LBFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		4.02%22.11%13.82%7.16%-23.30%1.26%64.16%24.19%-5.89%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у LBFFX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям LBFFX по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.86% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

LBFFX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.17%
1 год
28.37%
3 года*
14.90%
5 лет*
3.20%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Lord Abbett Convertible Fund Class F

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с LBFFX:
LBFFX с FPFLBFFX с FACVXLBFFX с HPSLBFFX с CCVIXLBFFX с CICVXLBFFX с FCVSXLBFFX с DPIIX

Сравнение комиссий HPF и LBFFX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LBFFX в 0.93%.

LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. LBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
LBFFX
Ранг доходности на риск LBFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBFFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBFFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c LBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFLBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.00

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.69

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

4.05

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

14.35

-13.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. LBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа LBFFX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и LBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFLBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.00

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.35

Корреляция

Корреляция между HPF и LBFFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и LBFFX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности LBFFX в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F		1.44%1.80%2.22%1.95%2.60%18.44%16.27%8.71%4.91%2.47%3.64%3.38%

Просадки

Сравнение просадок HPF и LBFFX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки LBFFX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и LBFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFLBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-41.13%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.07%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-30.86%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-33.61%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.96%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.40%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.00%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и LBFFX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFLBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.38%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

12.18%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

14.53%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

12.89%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

13.52%

+8.57%