PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с JIBCX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-1.29%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-10.83%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 5.48% против 13.76% соответственно.

HPF

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.52%
1 год
3.46%
3 года*
9.27%
5 лет*
2.57%
10 лет*
5.48%

JIBCX

1 день
-0.05%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-10.83%
6 месяцев
-17.51%
1 год
10.96%
3 года*
18.89%
5 лет*
6.72%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий HPF и JIBCX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 66
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.20

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.48

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.32

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

-0.73

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIBCX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между HPF и JIBCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и JIBCX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.56%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок HPF и JIBCX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-54.15%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-24.47%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-42.74%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-42.74%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-20.87%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-9.26%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

10.67%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.59%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.07%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

15.09%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

26.40%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

24.50%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

22.97%

-0.88%