PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 5.49% против 11.11% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с JPDIXHPF с PSFHPF с FPFHPF с LDPHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с PCSFXFACVX с CICVXFACVX с PFINX

Сравнение комиссий HPF и FACVX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FACVX в 0.97%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.74

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.37

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

3.49

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

13.06

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FACVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.74

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.93

-0.67

Корреляция

Корреляция между HPF и FACVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и FACVX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок HPF и FACVX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-25.09%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.75%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.32%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-25.09%

-29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.35%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.81%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.07%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и FACVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.83%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

12.30%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.82%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.40%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

13.53%

+8.56%