PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPF с CICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPF с CICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Calamos Convertible Fund (CICVX).

HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г.. CICVX управляется Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HPF и CICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPF и CICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		-0.34%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%
CICVX
Calamos Convertible Fund		3.06%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, HPF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции HPF уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 5.49% против 10.61% соответственно.

HPF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-3.26%
1 год
3.29%
3 года*
9.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
5.49%

CICVX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.53%
1 год
26.96%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income Fund II

Calamos Convertible Fund

Часто сравнивают с HPF:
HPF с HPSHPF с PSFHPF с JPDIXHPF с LDPHPF с FPFHPF с JPCHPF с HPI
Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с PYLDCICVX с DPIIXCICVX с FICVXCICVX с FIQVXCICVX с PCSFXCICVX с PFINX

Сравнение комиссий HPF и CICVX

HPF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CICVX в 0.85%.

CICVX
Calamos Convertible Fund
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II

Доходность на риск

HPF vs. CICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPF
Ранг доходности на риск HPF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPF c CICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPFCICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.78

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.41

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

3.41

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

12.11

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPF vs. CICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CICVX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPF и CICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPFCICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.78

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между HPF и CICVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPF и CICVX

Дивидендная доходность HPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности CICVX в 12.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II		9.47%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%
CICVX
Calamos Convertible Fund		12.23%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%

Просадки

Сравнение просадок HPF и CICVX

Максимальная просадка HPF за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF и CICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HPFCICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-49.33%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.89%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-27.17%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.76%

-27.17%

-27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.09%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-17.58%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.22%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HPF и CICVX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) составляет 4.53%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что HPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPFCICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.84%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

12.14%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

15.52%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

12.69%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

12.72%

+9.37%