PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPAU.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAU.L с HMUD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 18.77%/yr for HMUD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAU.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HMUD.L с доходностью 10.05%.

HPAU.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
7.68%
С начала года
6.35%
1 год
16.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMUD.L

1 день
0.16%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
8.17%
С начала года
10.05%
1 год
20.19%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.64%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.L и HMUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		6.35%13.21%24.93%29.53%-23.74%7.84%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		10.05%13.89%25.05%27.48%-20.22%7.56%

Correlation

The correlation between HPAU.L and HMUD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

0.95

The correlation between HPAU.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAU.L:
HPAU.L с FLES.LHPAU.L с HMEF.LHPAU.L с HMWD.LHPAU.L с HMWO.LHPAU.L с HNSS.LHPAU.L с HSPX.LHPAU.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VOOHMUD.L с VBK

Доходность на риск

HPAU.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAU.L
Ранг доходности на риск HPAU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPAU.LHMUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.78

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.75

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.46

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

10.77

-6.11

HPAU.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMUD.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAU.L и HMUD.L

Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки HMUD.L в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и HMUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAU.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-34.31%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.29%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-19.48%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.31%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-3.94%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.89%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.L и HMUD.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAU.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.46%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

8.83%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.48%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.18%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.29%

+1.38%

Сравнение комиссий HPAU.L и HMUD.L

HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.L и HMUD.L

HPAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.90%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HPAU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPAU.L and HMUD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.30% for HMUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и HMUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор