Сравнение HPAU.L с HSPX.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 19.46%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HPAU.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 9.15% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and HSPX.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between HPAU.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
HSPX.L
Сравнение HPAU.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.26 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 9.22 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и HSPX.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -43.22% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.73% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -18.51% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.74% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -8.93% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.15% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и HSPX.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.22% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 8.76% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 11.70% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.61% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.00% | +1.67% |
Сравнение комиссий HPAU.L и HSPX.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и HSPX.L
HPAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and HSPX.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HSPX.L is S&P 500. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор