Сравнение HPAU.L с FLES.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 3.80%/yr for FLES.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAU.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -3.96% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and FLES.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
FLES.L
Сравнение HPAU.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.07 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 0.15 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и FLES.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -22.21% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -5.08% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -7.56% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.27% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -6.60% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.42% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и FLES.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 1.24% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 4.55% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 6.19% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 7.64% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 7.25% | +10.42% |
Сравнение комиссий HPAU.L и FLES.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и FLES.L
HPAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and FLES.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for FLES.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор