Сравнение HPAU.L с HMEF.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 18.95%/yr for HMEF.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HPAU.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 24.93% | 29.53% | -23.74% | 7.84% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.98% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and HMEF.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between HPAU.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
HMEF.L
Сравнение HPAU.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.41 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 7.72 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и HMEF.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -39.89% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.08% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -16.21% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -10.98% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -11.05% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.09% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) составляет 4.10%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 8.85% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 19.30% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 21.43% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.18% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 141.94% | -124.27% |
Сравнение комиссий HPAU.L и HMEF.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и HMEF.L
HPAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and HMEF.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMEF.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор