PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPAU.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAU.L с HMWD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.L returned 16.89%/yr vs 18.36%/yr for HMWD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAU.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью 9.01%.

HPAU.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
7.68%
С начала года
6.35%
1 год
16.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.01%
1 год
20.26%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.L и HMWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		6.35%13.21%24.93%29.53%-23.74%7.84%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.01%21.06%19.12%24.61%-18.25%5.35%

Correlation

The correlation between HPAU.L and HMWD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between HPAU.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAU.L:
HPAU.L с FLES.LHPAU.L с HMEF.LHPAU.L с HMUD.LHPAU.L с HMWO.LHPAU.L с HNSS.LHPAU.L с HSPX.LHPAU.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с VOO

Доходность на риск

HPAU.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAU.L
Ранг доходности на риск HPAU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPAU.LHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.64

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.51

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.43

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

9.95

-5.29

HPAU.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAU.L и HMWD.L

Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и HMWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAU.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-34.01%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.30%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-17.58%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-1.20%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.75%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.03%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.L и HMWD.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAU.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.05%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.88%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.31%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.63%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.73%

+1.94%

Сравнение комиссий HPAU.L и HMWD.L

HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.L и HMWD.L

HPAU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.18%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
HPAU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HPAU.L and HMWD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.

HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while HMWD.L is Global Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор