Сравнение HOVR с SPRX
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past year, HOVR returned -3.23% vs 46.27% for SPRX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 15.58%.
HOVR
- 1 день
- -12.28%
- 1 месяц
- -31.19%
- 6 месяцев
- -35.34%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 2.04% | 30.09% | -70.26% |
SPRX Spear Alpha ETF | 15.58% | 41.91% | 22.65% |
Correlation
The correlation between HOVR and SPRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.29 |
Over the past year, HOVR and SPRX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. SPRX — Ранг доходности на риск
HOVR
SPRX
Сравнение HOVR c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.91 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.42 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и SPRX
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -51.21% | -41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -24.28% | -45.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -24.28% | -37.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.04% | -17.45% | -45.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.57% | 8.56% | +35.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и SPRX
New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Spear Alpha ETF (SPRX) имеют волатильность 19.41% и 19.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 19.00% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.60% | 40.88% | +35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.21% | 49.49% | +66.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 42.72% | +112.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 42.72% | +112.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и SPRX
Ни HOVR, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
HOVR and SPRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (19.41%) compared to SPRX (19.00%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs SPRX's -51.21%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор