Сравнение HOVR с QTUM
HOVR (New Horizon Aircraft Ltd) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past year, HOVR returned -8.72% vs 50.57% for QTUM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOVR и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOVR показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 29.68%.
HOVR
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -28.31%
- 6 месяцев
- -26.98%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- -8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.63%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOVR и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 6.80% | 30.09% | -70.26% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 29.68% | 36.65% | 52.65% |
Correlation
The correlation between HOVR and QTUM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.29 |
Over the past year, HOVR and QTUM have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOVR vs. QTUM — Ранг доходности на риск
HOVR
QTUM
Сравнение HOVR c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOVR | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.20 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.43 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOVR и QTUM
Максимальная просадка HOVR за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOVR | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -38.45% | -54.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.31% | -15.90% | -53.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.85% | -15.90% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.04% | -8.23% | -54.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.73% | 4.87% | +38.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOVR и QTUM
New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что HOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOVR | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 10.70% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.57% | 25.32% | +51.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.29% | 30.57% | +85.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.82% | 27.46% | +127.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.82% | 27.59% | +127.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOVR и QTUM
HOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOVR New Horizon Aircraft Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.83% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
HOVR and QTUM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOVR has higher volatility (20.37%) compared to QTUM (10.70%). In terms of maximum drawdown, HOVR dropped -93.16% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOVR и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор