PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOVR с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOVR с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HOVR и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOVR и QTUM

2026 (YTD)20252024
HOVR
New Horizon Aircraft Ltd		-2.72%30.09%-66.37%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%53.15%

Доходность по периодам

С начала года, HOVR показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

HOVR

1 день
1.42%
1 месяц
-28.86%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-43.70%
1 год
184.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Horizon Aircraft Ltd

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с HOVR:
HOVR с JOBYHOVR с ACHRHOVR с BULLHOVR с XAR
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Доходность на риск

HOVR vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOVR
Ранг доходности на риск HOVR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOVR c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOVRQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.24

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.16

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

11.08

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOVR vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOVR на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOVR и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOVRQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.84

-1.05

Корреляция

Корреляция между HOVR и QTUM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOVR и QTUM

HOVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
HOVR
New Horizon Aircraft Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок HOVR и QTUM

Максимальная просадка HOVR за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOVR и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

HOVRQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.26%

-38.45%

-53.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.31%

-15.26%

-54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.43%

-9.34%

-54.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.12%

-8.40%

-53.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

4.36%

+33.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HOVR и QTUM

New Horizon Aircraft Ltd (HOVR) имеет более высокую волатильность в 20.98% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что HOVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOVRQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.98%

9.77%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.31%

20.87%

+62.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.83%

29.70%

+97.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.29%

26.21%

+132.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.29%

27.05%

+131.24%