Сравнение HOSGX с VGAVX
HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs 3.67%/yr for VGAVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for VGAVX.
Доходность
Сравнение доходности HOSGX и VGAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VGAVX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям VGAVX по среднегодовой доходности: 1.44% против 3.67% соответственно.
HOSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.44%
VGAVX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам HOSGX и VGAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 0.14% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 1.35% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
Correlation
The correlation between HOSGX and VGAVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between HOSGX and VGAVX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOSGX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск
HOSGX
VGAVX
Сравнение HOSGX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSGX | VGAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.76 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 11.09 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSGX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.66 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HOSGX и VGAVX
Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и VGAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOSGX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.99% | -26.77% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.97% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -7.11% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -26.77% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.99% | -26.77% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.38% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -4.68% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.99% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSGX и VGAVX
Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.82%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOSGX | VGAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.54% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 3.33% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 4.13% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.32% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 6.37% | -3.75% |
Сравнение комиссий HOSGX и VGAVX
HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGAVX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSGX и VGAVX
Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VGAVX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 3.21% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.81% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
HOSGX and VGAVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGAVX has higher volatility (1.54%) compared to HOSGX (0.82%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs VGAVX's -26.77%.
VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOSGX и VGAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор