PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOSGX с LTUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) and LTUSX (Thornburg Limited Term U.S. Government Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, HOSGX returned 1.44%/yr vs 1.01%/yr for LTUSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOSGX charges 0.75%/yr vs 0.92%/yr for LTUSX.

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции HOSGX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.01% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.83%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.44%

LTUSX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.02%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOSGX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.31%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Correlation

The correlation between HOSGX and LTUSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г.

0.64

The correlation between HOSGX and LTUSX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с PEDIXLTUSX с RFBAXLTUSX с FBLTXLTUSX с EVGOXLTUSX с FIGTXLTUSX с VUSTX

Доходность на риск

HOSGX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXLTUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.53

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.29

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.94

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

5.79

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTUSX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и LTUSX

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и LTUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOSGXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-12.34%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.31%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-3.69%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-11.69%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-12.34%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.66%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-1.40%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.77%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и LTUSX

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.82%, в то время как у Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOSGXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.02%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

2.93%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

4.02%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

3.08%

-0.46%

Сравнение комиссий HOSGX и LTUSX

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и LTUSX

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности LTUSX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.63%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Часто задаваемые вопросы

HOSGX and LTUSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTUSX has higher volatility (0.93%) compared to HOSGX (0.82%). In terms of maximum drawdown, HOSGX dropped -7.99% vs LTUSX's -12.34%.

LTUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOSGX и LTUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор