PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOX с TSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -31.77% vs 295.18% for TSMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HOOX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности HOOX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -60.76%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.

HOOX

1 день
-12.45%
1 месяц
10.42%
С начала года
-60.76%
6 месяцев
-72.98%
1 год
-31.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOX и TSMX

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-60.76%312.21%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%155.06%

Correlation

The correlation between HOOX and TSMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов HOOX и TSMX

Секторы
HOOX
TSMX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOX
100.0%
TSMX

-

Сырьевые материалы

HOOX

-

TSMX

-

Коммуникационные услуги

HOOX

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

HOOX

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

HOOX

-

TSMX

-

Энергетика

HOOX

-

TSMX

-

Здравоохранение

HOOX

-

TSMX

-

Промышленность

HOOX

-

TSMX

-

Недвижимость

HOOX

-

TSMX

-

Технологии

HOOX

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

HOOX

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с HOOGHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOW
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

HOOX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
4.15

-4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.78

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

8.51

-8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

27.80

-28.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

4.15

-4.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.57

-1.23

Просадки

Сравнение просадок HOOX и TSMX

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-63.80%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-34.93%

-52.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.84%

-4.27%

-77.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.46%

-15.85%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.44%

10.68%

+42.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и TSMX

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 22.91%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.73%

22.91%

+18.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.05%

54.45%

+46.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.62%

71.63%

+65.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.08%

80.93%

+63.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.08%

80.93%

+63.15%

Сравнение комиссий HOOX и TSMX

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и TSMX

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.99%, что больше доходности TSMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		35.99%14.12%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

HOOX and TSMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOX has higher volatility (41.73%) compared to TSMX (22.91%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs -31.77% for HOOX. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs -31.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.

HOOX has the higher dividend yield at 35.99%, compared with 4.44% for TSMX.

They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOX и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор