PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

HOOX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и TSMX

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%155.06%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий HOOX и TSMX

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

HOOX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.92

-2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.06

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

6.72

-6.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

20.73

-19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.92

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.04

-0.83

Корреляция

Корреляция между HOOX и TSMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и TSMX

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и TSMX

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-63.80%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-34.93%

-52.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-24.28%

-60.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-16.76%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

11.32%

+30.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и TSMX

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

28.00%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

54.49%

+46.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

77.51%

+65.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

81.16%

+61.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

81.16%

+61.38%