PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

HOOX и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и TSMG

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%312.21%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%154.42%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий HOOX и TSMG

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

HOOX vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.94

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.06

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

6.67

-6.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

20.63

-19.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOX и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.94

-2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.04

-0.83

Корреляция

Корреляция между HOOX и TSMG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и TSMG

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности TSMG в 9.66%

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и TSMG

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-63.67%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

-35.29%

-51.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-24.61%

-60.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-18.24%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

11.41%

+30.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и TSMG

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

28.00%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

54.68%

+46.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

77.04%

+65.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

81.23%

+61.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

81.23%

+61.31%