Сравнение HOOX с TSMG
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -7.26% vs 241.80% for TSMG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
HOOX
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.42%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -48.54%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -41.20% | 342.84% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 156.66% |
Correlation
The correlation between HOOX and TSMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
HOOX
TSMG
Сравнение HOOX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 6.90 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 22.04 | -22.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и TSMG
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -63.67% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -35.29% | -51.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.78% | -13.49% | -59.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -16.65% | -22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.21% | 11.03% | +45.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и TSMG
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 46.79% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 33.00%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.79% | 33.00% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.33% | 60.76% | +41.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.87% | 76.78% | +63.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.98% | 83.21% | +60.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.98% | 83.21% | +60.77% |
Сравнение комиссий HOOX и TSMG
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и TSMG
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности TSMG в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.02% | 14.12% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and TSMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (46.79%) compared to TSMG (33.00%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 241.80% vs -7.26% for HOOX. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 33.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 241.80% return vs -7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 24.02%, compared with 6.37% for TSMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор