Сравнение HOOX с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
HOOX и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOX и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -68.18% | 312.21% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 17.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью -3.10%.
HOOX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -68.18%
- 6 месяцев
- -82.51%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOX и SPYT
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
HOOX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
HOOX
SPYT
Сравнение HOOX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.84 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.27 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 6.14 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между HOOX и SPYT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и SPYT
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, что больше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 44.38% | 14.12% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
Просадки
Сравнение просадок HOOX и SPYT
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -18.25% | -68.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -11.56% | -75.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.27% | -4.77% | -80.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -2.11% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.54% | 2.40% | +39.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и SPYT
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 35.82% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.82% | 5.33% | +30.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.10% | 8.84% | +92.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.51% | 17.40% | +125.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.54% | 15.12% | +127.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.54% | 15.12% | +127.42% |