Сравнение HOOX с BAMU
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, HOOX returned -7.26% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
HOOX
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.42%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -48.54%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -41.20% | 342.84% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 2.82% |
Correlation
The correlation between HOOX and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.07 |
The correlation between HOOX and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
HOOX
BAMU
Сравнение HOOX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.41 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 24.37 | -24.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 96.52 | -96.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и BAMU
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -0.36% | -86.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -0.12% | -86.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.78% | 0.00% | -72.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -0.02% | -38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.21% | 0.03% | +56.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и BAMU
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 46.79% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.79% | 0.09% | +46.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.33% | 0.39% | +101.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.87% | 0.58% | +139.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.98% | 0.87% | +143.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.98% | 0.87% | +143.11% |
Сравнение комиссий HOOX и BAMU
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и BAMU
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.02% | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (46.79%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -7.26% for HOOX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 24.02%, compared with 3.05% for BAMU.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор