PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOOW с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с XDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, HOOW returned -6.96% vs 21.53% for XDIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOW показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 10.23%.

HOOW

1 день
-9.53%
1 месяц
10.78%
6 месяцев
-9.72%
С начала года
-12.18%
1 год
-6.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV

1 день
-0.50%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.23%
1 год
21.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и XDIV

2026 (YTD)2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-12.18%17.32%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.23%10.07%

Correlation

The correlation between HOOW and XDIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.57

The correlation between HOOW and XDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOOW и XDIV

Секторы
HOOW
XDIV

Финансовые услуги

3.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

HOOW
3.5%
XDIV
11.1%

Сырьевые материалы

HOOW

-

XDIV
1.7%

Коммуникационные услуги

HOOW

-

XDIV
10.6%

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

XDIV
9.9%

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

XDIV
4.5%

Энергетика

HOOW

-

XDIV
3.1%

Здравоохранение

HOOW

-

XDIV
8.3%

Промышленность

HOOW

-

XDIV
7.8%

Недвижимость

HOOW

-

XDIV
1.8%

Технологии

HOOW

-

XDIV
39.0%

Коммунальные услуги

HOOW

-

XDIV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с PLTWHOOW с COIWHOOW с TSYYHOOW с QQQI
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ

Доходность на риск

HOOW vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOW c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOOWXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.70

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.38

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.36

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

10.38

-10.56

HOOW vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOW на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XDIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOW и XDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOOW и XDIV

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-9.16%

-56.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.74%

-9.16%

-56.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-1.03%

-39.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.49%

-1.27%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

2.08%

+37.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и XDIV

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что HOOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.01%

3.24%

+20.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.40%

10.20%

+54.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.21%

12.70%

+71.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.98%

12.61%

+71.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.98%

12.61%

+71.37%

Сравнение комиссий HOOW и XDIV

HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и XDIV

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 133.11%, тогда как XDIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		133.11%67.92%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and XDIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOW has higher volatility (24.01%) compared to XDIV (3.24%). In terms of maximum drawdown, HOOW dropped -65.74% vs XDIV's -9.16%.

On 1-year performance, XDIV leads with 21.53% vs -6.96% for HOOW. On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XDIV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDIV has performed better with a 21.53% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 0.00% for XDIV.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while XDIV is S&P 500. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.08% for XDIV.

XDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор