PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HOOG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOOG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOG и SPUU


Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий HOOG и SPUU

HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

HOOG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOOGSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.78

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.29

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.25

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

5.36

-4.24

HOOG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HOOGSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между HOOG и SPUU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и SPUU

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок HOOG и SPUU

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


HOOGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-59.35%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-23.10%

-63.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.94%

-12.15%

-72.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-9.62%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.37%

5.41%

+35.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и SPUU

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HOOGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.44%

10.73%

+24.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.78%

19.20%

+81.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.11%

36.23%

+106.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.62%

33.47%

+110.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.62%

35.72%

+107.90%