Сравнение HOOG с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
HOOG и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HOOG и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOOG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 38.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOOG и SPUU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
HOOG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
HOOG
SPUU
Сравнение HOOG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.29 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 5.36 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HOOG и SPUU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и SPUU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и SPUU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOOG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -59.35% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -23.10% | -63.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.94% | -12.15% | -72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -9.62% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.37% | 5.41% | +35.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и SPUU
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOOG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.44% | 10.73% | +24.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.78% | 19.20% | +81.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.11% | 36.23% | +106.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.62% | 33.47% | +110.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.62% | 35.72% | +107.90% |