Сравнение HOOG с NRGU
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. HOOG is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, HOOG returned -53.74% vs 126.07% for NRGU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HOOG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -46.91%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 132.63%.
HOOG
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -14.29%
- 6 месяцев
- -41.19%
- С начала года
- -46.91%
- 1 год
- -53.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 31.49%
- 6 месяцев
- 102.34%
- С начала года
- 132.63%
- 1 год
- 126.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -46.91% | 320.19% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 132.63% | -27.85% |
Correlation
The correlation between HOOG and NRGU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
HOOG
NRGU
Сравнение HOOG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.89 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 6.47 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и NRGU
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -57.50% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -43.89% | -43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.24% | -19.77% | -55.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -26.04% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.89% | 19.57% | +39.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и NRGU
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 42.58% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 24.11%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.58% | 24.11% | +18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.66% | 63.88% | +42.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.47% | 77.06% | +62.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.64% | 89.11% | +55.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.64% | 89.11% | +55.53% |
Сравнение комиссий HOOG и NRGU
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и NRGU
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 23.18% | 12.30% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and NRGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (42.58%) compared to NRGU (24.11%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 126.07% vs -53.74% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 24.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 126.07% return vs -53.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
HOOG has the higher dividend yield at 23.18%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор