PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOMZ с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOMZ с XME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - HOMZ is a Building & Construction fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HOMZ returned 5.76%/yr vs 20.49%/yr for XME. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOMZ charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности HOMZ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOMZ показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у XME с доходностью -4.33%.

HOMZ

1 день
2.26%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-2.06%
С начала года
5.95%
1 год
10.51%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—

XME

1 день
-4.08%
1 месяц
-16.99%
6 месяцев
-19.88%
С начала года
-4.33%
1 год
36.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
20.49%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOMZ и XME

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		5.95%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.38%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		-4.33%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%0.38%

Correlation

The correlation between HOMZ and XME is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between HOMZ and XME has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HOMZ и XME

Секторы
HOMZ
XME

Недвижимость

37.1%

-

Потребительский циклический сектор

35.2%

-

Финансовые услуги

10.2%

-

Промышленность

8.7%
0.5%

Сырьевые материалы

5.6%
74.8%

Технологии

1.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

24.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HOMZ
37.1%
XME

-

Потребительский циклический сектор

HOMZ
35.2%
XME

-

Финансовые услуги

HOMZ
10.2%
XME

-

Промышленность

HOMZ
8.7%
XME
0.5%

Сырьевые материалы

HOMZ
5.6%
XME
74.8%

Технологии

HOMZ
1.5%
XME
2.2%

Потребительский защитный сектор

HOMZ
0.8%
XME
0.6%

Коммуникационные услуги

HOMZ
0.6%
XME

-

Энергетика

HOMZ

-

XME
24.1%

Здравоохранение

HOMZ

-

XME

-

Коммунальные услуги

HOMZ

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hoya Capital Housing ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с FPROHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с COPXHOMZ с GDXJ
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

HOMZ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOMZ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOMZXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.01

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.50

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.45

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

3.45

-2.09

HOMZ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOMZ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOMZ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOMZ и XME

Максимальная просадка HOMZ за все время составила -48.10%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOMZ и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOMZXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.10%

-85.89%

+37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-25.43%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-30.47%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-37.27%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-25.43%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-43.98%

+34.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

10.69%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HOMZ и XME

Текущая волатильность для Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) составляет 6.67%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что HOMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOMZXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

8.26%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

28.16%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

36.43%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

32.73%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

32.87%

-7.93%

Сравнение комиссий HOMZ и XME

HOMZ берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOMZ и XME

Дивидендная доходность HOMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности XME в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.34%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.38%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HOMZ and XME have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (8.26%) compared to HOMZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, HOMZ dropped -48.10% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 20.49% vs 5.76% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 20.49% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.38% for XME.

HOMZ is categorized as Building & Construction, while XME is Materials. HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Pettee Investors and State Street. Their fees differ too: 0.30% for HOMZ and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOMZ и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор